Średnia wykładnicza

Wagi kolejnych 20 pierwszych wartości

Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

Wzór

$E_t=\alpha C_t +\left( 1-\alpha \right) \cdot E_{t-1}$

gdzie:

$E_t$ – średnia wykładnicza z t okresów,

$C_t$ – element o indeksie t,

$E_{t-1}$ – poprzednia średnia wykładnicza z t-1 okresów,

α – procent wykładniczy wyrażony wzorem

$\alpha=\frac{2}{n+1}$,

n – element zestawu.

Zastosowanie

Średnią wykładniczą stosuje się często w celu obserwacji zmian cenowych lub kapitałowych.

Zobacz też

• Potęgowanie
• Średnia krocząca
• Średnia ważona