Analiza sekwencyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Analiza sekwencyjna – zbiór metod wnioskowania stosowanych w statystyce. Założeniem jest, że wielkość próby nie jest z góry zadana. W trakcie pobierania próby statystycznej oceniana jest wartość informacyjna danych dla celów wnioskowania statystycznego, a dalsze pobieranie obserwacji jest uzależnione od wyniku tej analizy. Zatrzymanie pobierania danych następuje zgodnie z predefiniowaną procedurą zatrzymania obserwacji. Wniosek końcowy w takim postępowaniu sekwencyjnym zwykle można postawić wcześniej niż w klasycznym podejściu do testowania hipotez statystycznych lub estymacji, co w rezultacie zmniejsza koszty badania statystycznego.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Analiza sekwencyjna została stworzona przez Abrahama Walda i Jakobiego Wolfowitza jako narzędzie do bardziej efektywnego sterowania jakością produkcji w czasie II wojny światowej.

Metody sekwencyjne rozwijane były niezależnie w tym samym czasie przez Alana Turinga jako część procedury Banburismus stosowanej w ośrodku dekryptażu w Bletchley Park do weryfikacji hipotez roboczych na temat tego, czy różne wiadomości kodowane przez Niemców Enigmą mogą być łączone razem w celu analizy. Badania te objęte były tajemnicą do początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku.

Literatura[edytuj | edytuj kod]

  • Abraham Wald, "Sequential Tests of Statistical Hypotheses", Annals of Mathematical Statistics, 16, (1945), 117–186
  • Abraham Wald, Sequential Analysis, (1947)
  • Stanisław Trybuła "Sequential estimation in processses with independent increments", Dissertationes Mathematicae, 60, (1968), 1–46

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]