Autoregresja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Autoregresja – jedna z metod predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

X_{n+1}=a_0 X_n+a_1 X_{n-1}+\dots+a_k X_{n-k}+c+\varepsilon

gdzie:

  • X_i\; to wartości szeregu czasowego
  • a_0,\dots,a_k,c to współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego c świadczy o obecności trendu.
  • \varepsilon to błąd modelu

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]