Credit spread

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji o wyższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji kupna.

Maksymalny zysk inwestora[edytuj | edytuj kod]

Maksymalny zysk równy jest różnicy pomiędzy premiami opcyjnymi. Jest on osiągnięty, jeśli obydwie opcje są out-of-the-money.

Maksymalna strata inwestora[edytuj | edytuj kod]

Maksymalna strata równa jest różnicy pomiędzy cenami wykonania opcji minus różnica premiami opcyjnych. Jest ona osiągnięta, jeśli obydwie opcje są in-the-money.

Zobacz także[edytuj | edytuj kod]

debit spread