Debit spread

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Debit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o wyższej premii i wystawieniu opcji o niższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji kupna strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży.

Maksymalny zysk inwestora[edytuj | edytuj kod]

Maksymalny zysk równy jest różnicy pomiędzy cenami wykonania opcji minus różnica premii opcyjnych. Jest on osiągnięty, jeśli obydwie opcje są in-the-money.

Maksymalna strata inwestora[edytuj | edytuj kod]

Maksymalna strata równa jest różnicy pomiędzy premiami opcyjnymi. Jest ona osiągnięta, jeśli obydwie opcje są out-of-the-money.

Zobacz także[edytuj | edytuj kod]

credit spread