Ekonometria finansowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ekonometria finansowa - dział ekonometrii, w którym metody ilościowe stosowane są do analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych zachodzących na rynkach kapitałowych.

Ekonometria finansowa dzieli się na dwie części:

  1. odnosząca się do badań (analiz) szeregów finansowych (np. kursów walut, stóp zwrotu) wykorzystująca np. modele ARIMA, ARMA, ARCH, GARCH,
  2. odnosząca się do analizy relacji między cenami instrumentów finansowych (np. informacje z rynku giełdowego) a wielkościami ekonomiczno-finansowymi (informacje pochodzące z przedsiębiorstw).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Małgorzata Łuniewska: Ekonometria Finansowa: Analiza Rynku Kapitałowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15481-3.