Macierz kowariancji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Macierz kowariancji jest uogólnieniem pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego (X_1, X_2,\ldots,X_n) ma postać:

\Sigma = \begin{bmatrix}
\sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n}\\
\sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n}\\
\vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\
\sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2
\end{bmatrix}

gdzie:

Własności macierzy kowariancji[edytuj | edytuj kod]