Model wektorowej autoregresji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) - jeden z modeli ekonometrycznych. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez Komisję Cowlesa. Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to:

  • wszystkie zmienne modelu są endogeniczne
  • nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu)
  • łatwość prognozowania
  • wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia)

Postać modelu VAR[edytuj | edytuj kod]

Prosty model VAR o dwóch zmiennych i jednym opóźnieniu:

x_{t}=\alpha_{x} + \beta_{x} x_{t-1} + \epsilon_{t}
y_{t}=\alpha_{y} + \beta_{y} y_{t-1} + u_{t}

gdzie  \epsilon_{t} i u_{t} są zaburzeniami losowymi. O składnikach losowych zakładamy, że są skorelowane między sobą w tym samym okresie, a nieskorelowane pomiędzy okresami. Wystąpienie autokorelacji powoduje utratę przez model pożądanych własności, podobnie jak brak niektórych opóźnień w modelu.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]