Ryzyko płynności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ryzyko płynności – zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Czynniki powodujące zagrożenie utraty płynności są różnorodne. Wszystkie operacje bankowe, które powodują przepływ strumieni pieniężnych mogą bowiem wywołać perturbacje banku w sferze płynności.

Istnieją ścisłe związki między ryzykiem płynności a pozostałymi rodzajami ryzyka finansowego we wszystkich obszarach działalności banku. Najszerzej współzależność tę można przedstawić między ryzykiem płynności a ryzykiem wyniku finansowego.

Utrata płynności ma negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie, skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany stopy procentowej lub kursów walutowych mogą stać się przyczyną braku płynności banku.

Te sprzężenia zwrotne między skutkami zagrożeń stanowią podstawę klasyfikacji ryzyka płynności na pierwotne i wtórne.

Pierwotne ryzyko płynności wynika z samego gospodarowania aktywami i pasywami bilansu, a w konsekwencji stanowi źródło zagrożenia wyniku finansowego.

Wtórne ryzyko płynności jest związane z poniesionymi stratami w wyniku niekorzystnych zmian „cen" i utraty kapitału. Wynika z tego, że przy wtórnym ryzyku płynności redukcja ryzyka wyniku finansowego obniża niebezpieczeństwo utraty płynności.