Strategia kalendarzowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Strategia kalendarzowa (ang. Calendar spread) - opcyjna strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży opcji kupna o wcześniejszym terminie wygaśnięcia i zakupie opcji kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia. Obie opcje mają tą samą cenę wykonania. Przyjmując, że inwestor będzie chciał sprzedać opcję kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia w momencie wygaśnięcia opcji o terminie wcześniejszym, to stosowanie strategii będzie opłacalne w sytuacji gdy spodziewane jest że cena instrumentu podstawowego będzie bliska cenie wykonania opcji.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]