Szereg czasowy
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Szereg czasowy to realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym. Jeżeli krok nie będzie regularny wtedy mamy do czynienia z szeregiem czasowym rozmytym.
[edytuj] Notacja
Do oznaczania ciągów czasowych stosowane są różne notacje. Często ciąg czasowy 
indeksowany liczbami naturalnymi zapisuje się jako
= {
}
}Inna notacja to zapis:
= {
}
= {
}gdzie 
to zbiór indeksujący.
[edytuj] Własności
Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:
- trend (tendencję rozwojową)
- wahania sezonowe
- wahania cykliczne (koniunkturalne)
- wahania przypadkowe
Badaniem własności szeregów czasowych i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się analiza szeregów czasowych.
Modele szeregów czasowych mają wiele postaci. Ich trzy klasyczne klasy to
- modele autoregresyjne (AR)
- scałkowane (I, Integrated)
- modele z ruchomą średnią (MA).
Złożenia tych trzech klas to m.in.
- popularne modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARMA)
- modele autoregresyjne scałkowane ze średnią ruchomą (ARIMA)
- modele autoregresji z heteroskedastycznością warunkową np: CGARCH, EGARCH, FIGARCH, GARCH.
