Test KPSS
Test KPSS (od nazwisk Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) – test sprawdzający hipotezę zerową o stacjonarności szeregu czasowego przedstawiony w 1992 roku przez Denisa Kwiatkowskiego, Petera C.B. Phillipsa, Petera Schmidta i Yongcheola Shina[1]. Szereg taki wyrażany jest jako suma trendu deterministycznego, błądzenia losowego oraz błędu stacjonarnego, sam test jest testem mnożnika Lagrange'a w którym hipoteza mówi o zerowej wariancji błądzenia losowego. Testy typu KPSS są uzupełnieniem dla testów pierwiastka jednostkowego takich jak test Dickeya–Fullera.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Dongin Leea, Peter Schmidt: On the power of the KPSS test of stationarity against fractionally-integrated alternatives. sciencedirect.com, lipiec 1996. [dostęp 2013-04-22]. (ang.).
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin (1992): Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159–178.