Test RESET Ramseya

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Test RESET Ramseya – test poprawności specyfikacji dla modeli regresji liniowej. Nazwa RESET jest skrótem od regression specification error test[1]. Test umożliwia sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu bez porównywania do alternatywnej postaci, z tego też powodu w przypadku stwierdzenia niepoprawności nie sugeruje on lepszego wariantu[2].

Użycie[edytuj | edytuj kod]

Estymując model:

y={\gamma}_{1} + {\gamma}_{2}{X}_{i} + {u}_{3i} otrzymujemy obliczone wartości \hat{y}.

Wprowadzamy do modelu kolejne potęgi \hat{y}:

y=\gamma_1 + {\gamma}_{2}{X}_{i} + \gamma_3\hat{y}^2+...+\gamma_{k-1}\hat{y}^k+{u}_{i},

Wprowadzenie kolejnych potęg {\hat{y}}_{i} do modelu w formie zmiennej objaśniającej powinno zwiększyć współczynnik determinacji R². Jeśli wzrost współczynnika R² jest statystycznie istotny (test F), pierwotna postać modelu jest niepoprawna[2].

Przypisy

  1. 24J. B. Ramsey, “Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis,” Journal of the Royal Statistical Society, series B, vol. 31, 1969, s. 350–371
  2. 2,0 2,1 Damodar N. Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007, s. 521-522. ISBN 9780070660052. (ang.)