Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – to wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

$T = \frac{r_i - r_f}{\beta_i}$

$T$– wskaźnik Treynora

$r_i$– średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

$r_f$– średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie

$\beta_i$– współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.