Wskaźnik Treynora

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wskaźnik Treynora – to wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

T = \frac{r_i - r_f}{\beta_i}


T – wskaźnik Treynora
r_i – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie
r_f – średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie
\beta_i – współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.

Information icon.svg Zobacz też: Wskaźnik Sharpe'a.