Autokowariancja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, , to autokowariancja jest dana wzorem:

,

gdzie jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]