Autokowariancja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, , to autokowariancja jest dana wzorem:

,

gdzie jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też[edytuj]