Autokowariancja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Autokowariancja – w statystyce dla danego procesu stochastycznego X(t) wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, \mathbb EX_t = \mu_t, to autokowariancja jest dana wzorem:

\operatorname{K}_{XX}(t, s) = \mathbb E\left((X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)\right) = \mathbb E\left(X_t \cdot X_s\right) - \mu_t \cdot \mu_s,

gdzie \tau = s - t jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]