Funkcja przeżycia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Funkcja przeżycia[1] – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili t.

Wzór[edytuj | edytuj kod]

, gdzie:

- dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach oraz to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Marek Capiński, Tomas Zastawniak, Credit Risk, 26 września 2016.