Macierz kowariancji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Macierz kowariancji – uogólnienie pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego ma postać:

gdzie:

wariancja zmiennej
kowariancja między zmiennymi losowymi i

Własności macierzy kowariancji[edytuj | edytuj kod]