Macierz kowariancji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Macierz kowariancji jest uogólnieniem pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego ma postać:

gdzie:

  • - wariancja zmiennej ,
  • - kowariancja między zmiennymi losowymi i .

Własności macierzy kowariancji[edytuj]