Most Browna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Most Browna jest procesem gaussowskim o ciągłych trajektoriach takim, że i dla .

Most Browna możemy łatwo skonstruować mając proces Wienera .

Inny sposób zdefiniowania mostu Browna to zwarunkowanie procesu Wienera w - . Stąd też bierze się nazwa. Zauważmy bowiem, że , punkty czasu i to "pylony mostu do których jest przymocowany proces Wienera".

Zobacz też[edytuj]