Odchylenie standardowe składnika resztowego

Odchylenie standardowe składnika resztowego – jedna ze statystycznych miar jakości prognozy. Wartość odchylenia standardowego reszt $s$ informuje, jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej od teoretycznych. Im mniejsza jest wartość tego miernika, tym lepsza jakość modelu. Odchylenie standardowe składnika resztowego wyraża się wzorem:

$s={\begin{bmatrix}{\frac {1}{n-m-1}}{\sum \limits _{t=1}^{n}(y_{t}-{\hat {y_{t}}})^{2}}\end{bmatrix}}^{0{,}5},$

gdzie:

$n$ – liczba obserwacji,

$m$ – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej stojącej przy wyrazie wolnym),

$y_{t}$ – wartość zmiennej $Y$ w chwili $t,$

${\hat {y_{t}}}$ – teoretyczna wartość zmiennej $Y$ w chwili $t.$

Bibliografia

• Maria Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa, PWN, s. 45 2001, ISBN 83-01-13347-3.