Punkty swapowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Punkty swapowe (terminowe) – różnica między kursem walutowym terminowym a kursem spot. Odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami.

W praktyce punkty swapowe są stosowane przez dilerów zawierających transakcje swapów walutowych. Jedna strona transakcji podaje wymaganą przez siebie cenę swapa walutowego w postaci punktów swapowych, które druga strona transakcji dodaje do kursu spot, by otrzymać kurs terminowy, po którym nastąpi rozliczenie w dacie zapadalności.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]