Transformacja Boxa-Mullera

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Box Muller.svg

Transformacja Boxa-Mullera – metoda generowania liczb losowych o rozkładzie normalnym, na podstawie dwóch wartości zmiennej o rozkładzie jednostajnym na przedziale (0,1].

Niech oraz będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym na (0,1]. Niech zmienne dane w odpowiednim układzie współrzędnych polarnych spełniają

oraz

(Wówczas są niezależne.) Połóżmy

oraz

Wówczas zmienne losowe są niezależne i o rozkładzie normalnym z odchyleniem standardowym 1.