Wskaźnik Treynora

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.


– wskaźnik Treynora
– średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie
– średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie
– współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.

Zobacz też[edytuj]

  • wskaźnik Sharpe'a