Punkty swapowe

Punkty swapowe (terminowe) – różnica między kursem walutowym terminowym a kursem spot. Odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami.

W praktyce punkty swapowe są stosowane przez dilerów zawierających transakcje swapów walutowych. Jedna strona transakcji podaje wymaganą przez siebie cenę swapa walutowego w postaci punktów swapowych, które druga strona transakcji dodaje do kursu spot, by otrzymać kurs terminowy, po którym nastąpi rozliczenie w dacie zapadalności.

Bibliografia

• J. Zając: Polski rynek walutowy w praktyce. Warszawa: K.E. Liber, 2002. ISBN 83-88170-48-1.brak strony w książce
• J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0132777421. (ang.).brak strony w książce

Linki zewnętrzne

• Ewa Leszczyńska: Rynek kontraktów swap w Polsce. [w:] Materiały i Studia 144, 5/2002 [on-line]. NBP. [dostęp 2014-06-23].
• Punkty swap na rynku Forex [dostęp 2020-11-17]