Credit spread

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Credit spread - w bankowości jest to marża kredytowa, opłata wyrażona jako procent wartości kredytu za ryzyko ponoszone przez kredytodawcę, której wysokość wyznaczona jest przez różnicę pomiędzy stopą oprocentowania kredytu lub pożyczki a referencyjną stopą procentową ustalaną przez bank centralny i pozostałymi kosztami własnymi kredytodawcy.

W inwestowaniu credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji na to samo aktywo, dobro, z tym samym terminem wykonania, ale o wyższej premii. Przykładami mogą być skonstruowana na podstawie opcji sprzedaży strategia byka oraz skonstruowana na podstawie opcji kupna strategia niedźwiedzia.

Zobacz także[edytuj | edytuj kod]

debit spread

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • R. Patterson: Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002.
  • J. Black (red.): Słownik ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.