LGD

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

LGD (Loss Given Default) – część ekspozycji kredytowej banku, która w przypadku zaistnienia zdarzenia niewypłacalności kredytobiorcy default zostanie utracona.

Wielkość LGD jest ściśle związana z wskaźnikiem odzyskania należności (recovery rate). Suma tego wskaźnika i LGD to 100%.

Wysokość LGD zależy od: jakości i typu zabezpieczenia kredytu, wysokości kosztów windykacji, długości postępowania egzekucyjnego. Im mniejsza jakość i wartość zabezpieczenia, tym większa jest wielkość LGD.

LGD jest jednym z parametrów ryzyka wykorzystywanym do kalkulacji kapitału ekonomicznego lub kapitału regulacyjnego. Służy do pomiaru ryzyka w modelu szacowania ryzyka kredytowego zgodnie z Basel II w modelu Straty oczekiwanej (Expected Loss).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]