Test RESET Ramseya

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Test RESET Ramseya – test poprawności specyfikacji dla modeli regresji liniowej. Nazwa RESET jest skrótem od regression specification error test[1]. Test umożliwia sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu bez porównywania do alternatywnej postaci, z tego też powodu w przypadku stwierdzenia niepoprawności nie sugeruje on lepszego wariantu[2].

Użycie[edytuj | edytuj kod]

Estymując model:

y={\gamma}_{1} + {\gamma}_{2}{X}_{i} + {u}_{3i} otrzymujemy obliczone wartości \hat{y}.

Wprowadzamy do modelu kolejne potęgi \hat{y}:

y=\gamma_1 + {\gamma}_{2}{X}_{i} + \gamma_3\hat{y}^2+...+\gamma_{k-1}\hat{y}^k+{u}_{i},

Wprowadzenie kolejnych potęg {\hat{y}}_{i} do modelu w formie zmiennej objaśniającej powinno zwiększyć współczynnik determinacji R². Jeśli wzrost współczynnika R² jest statystycznie istotny (test F), pierwotna postać modelu jest niepoprawna[2].

Przypisy

  1. 24J. B. Ramsey, “Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis,” Journal of the Royal Statistical Society, series B, vol. 31, 1969, s. 350–371
  2. a b Damodar N. Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007, s. 521-522. ISBN 9780070660052. (ang.)