Kryterium Savage’a
Kryterium Savage’a (reguła Savage’a, reguła minimaksu) – kryterium podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Według reguły opracowanej przez Leonarda Savage’a w takiej sytuacji należy dokonać wyboru tej decyzji, która minimalizuje maksymalne straty w stosunku do decyzji optymalnej, która zostałaby podjęta, gdyby wiadome było, jaki stan natury zaistnieje w przyszłości. Wyraża ona pesymistyczną strategię postępowania w sytuacji ryzyka i minimalizuje maksymalny żal.
Według tego kryterium należy obliczyć stratę relatywną dla każdej decyzji, tworząc macierz z elementów stanowiących różnicę między stratą maksymalną a stratą dla danej decyzji. Maksymalne straty relatywne dla każdej decyzji tworzą wektor, którego element minimalny wskazuje na decyzję minimalizującą potencjalną stratę.
Przykład[edytuj | edytuj kod]
Dana jest macierz reprezentująca potencjalne zyski odpowiadające trzem możliwym decyzjom w zależności od czterech możliwych stanów natury, które mogą zajść w przyszłości.
Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
d1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
d2 | 0 | 300 | 600 | 600 |
d3 | −100 | 100 | 100 | 1000 |
Na jej podstawie wyznacza się macierz strat relatywnych, złożoną z elementów
Decyzje | s1 | s2 | s3 | s4 |
d1 | 0 | 200 | 500 | 900 |
d2 | 100 | 0 | 0 | 400 |
d3 | 200 | 200 | 500 | 0 |
Następnie tworzy się wektor maksymalnych relatywnych strat dla każdej decyzji (pogrubione elementy w tablicy powyżej).
Decyzje | |
d1 | 900 |
d2 | 400 |
d3 | 500 |
Z wektora tego wybiera się najmniejszą stratę relatywną. Decyzja, w wyniku której minimalizuje się relatywną stratę, jest według kryterium Savage’a uznawana za najlepszą. W podanym przykładzie najmniejsza strata odpowiada decyzji
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Przemysław Grzegorzewski: Statystyczne metody wspomagania decyzji: Decyzje. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. [dostęp 2010-09-13].