Money flow

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Money flow jest wskaźnikiem stosowanym w analizie technicznej. Tworzony jest poprzez pomnożenie ceny typowej i wolumenu.

Money flow index (MFI) jest oscylatorem liczonym na okresie N-dni, przyjmuje wartości od 0 do 100.

Jest liczony w następujący sposób. „Cena typowa” dla danego dnia jest średnią arytmetyczną z ceny maksymalnej, minimalnej i zamknięcia.

Money flow jest iloczynem „ceny typowej” i wolumenu.

Tworzone są następnie współczynniki money flow dla poszczególnych dni z okresu N-dni. „Pozytywny money flow” jest sumą money flow z dni, w których cena typowa była wyższa niż w dniu poprzednim, „negatywny” sumą z dni kiedy cena typowa była niższa.

Następnie tworzony jest MFI, który przyjmuje wartości od 0 do 100.

Może być policzony także tak:

Dla wartości MFI powyżej 80 rynek jest wykupiony, a dla wartości MFI poniżej 20 rynek jest wyprzedany.

Inne wskaźniki oparte na iloczynie ceny i wolumenu: