Test Durbina-Watsona
Test Durbina-Watsona (ang. Durbin-Watson test) – test statystyczny wykorzystywany w analizie regresji w celu sprawdzenia, czy spełnione jest założenie o braku korelacji pomiędzy błędami (resztami) w modelu regresji. Brak występowania autokorelacji reszt jest jednym z założeń analizy regresji i jeśli nie jest ono spełnione (czyli występuje autokorelacja reszt) to może to prowadzić do pojawienia się błędów podczas wnioskowania statystycznego[1].
Test Durbina-Watsona stosowany jest zazwyczaj wtedy, gdy występuje sekwencja czasowa zbierania danych np. badanie z pomiarem powtarzanym jednej lub większej liczby zmiennych używanych w modelu regresji.
Nazwa procedury pochodzi od nazwisk dwóch badaczy, Jamesa Durbina i Geoffreya Watsona, którzy opracowali rozkład Durbina-Watsona. Durbin i Watson swój pomysł na nową procedurę statystyczną opublikowali w czasopiśmie Biometrika w formie dwóch artykułów naukowych, przy czym pierwszy z nich ukazał się drukiem w 1950 r.[2] zaś drugi został opublikowany w 1951 r.[3]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Test Durbina-Watsona [online], Pogotowie Statystyczne [dostęp 2024-07-14] (pol.).
- ↑ Durbin, J., Watson, G.S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression. I. "Biometrika", Volume 37, Issue 3-4, 409–428, https://doi.org/10.1093/biomet/37.3-4.409
- ↑ Durbin, J, Watson, G.S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression. II. "Biometrika", Volume 38, Issue 1-2, 159–178, https://doi.org/10.1093/biomet/38.1-2.159