Test Jarque-Bera
Test Jarque-Bera – test statystyczny służący do badania normalności reszt w regresji liniowej szacowanej metodą największych kwadratów[1].
Test Jarque-Bera oparty jest na miarach skośności i spłaszczenia (kurtozy) rozkładu badanej zmiennej[2]. Hipotezą zerową w teście jest normalność badanego rozkładu[2].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Carlos M. Jarque , Anil K. Bera , Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, „Economics Letters”, 6 (3), 1980, s. 255-259, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .
- ↑ a b Czesław Domański , Uwagi o testach Jarque'a-Bera, „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”, 57 (4), 2010, s. 19-26, DOI: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 .