Zawodową karierę Nickenig rozpoczynał w 1. FC Köln, dokąd trafił jako szesnastolatek. W pierwszej drużynie „Kozłów” zadebiutował 19 grudnia 2006 w spotkaniu Pucharu Niemiec przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Nickenig zameldował się na boisku w drugiej połowie dogrywki, a kolończycy ostatecznie przegrali to spotkanie 1:3. Drugą rundę sezonu 2006/2007 spędził na wypożyczeniu w Sportfreunde Siegen. Następnie rosły obrońca powrócił do swojego macierzystego klubu, aby walczyć z nim o jak najlepszą pozycję w 2. Bundeslidze. Nickenig zagrał jednak tylko w dziesięciu spotkaniach, z czego ostatnie odbyło się 1 listopada 2007, jednak jego klub awansował do niemieckiej ekstraklasy. W 1. Bundeslidze urodzony w Neuwied piłkarz zadebiutował 13 grudnia 2008, gdy w doliczonym czasie gry zmienił Thomasa Broicha. Był to jak dotąd jego jedyny mecz na tym szczeblu rozgrywek.
Na początku 2009 roku wyjechał do Liechtensteinu, jednakże tamtejszy FC Vaduz występował w ekstraklasie szwajcarskiej, w której Nickenig zagrał dwunastokrotnie i raz wpisał się na listę strzelców. Z FC Vaduz Nickenig zdobył Puchar Liechtensteinu. Po sześciu miesiącach gry na obczyźnie obrońca wrócił do Niemiec, aby grać w VfL Osnabrück, któremu pomógł w awansie do 2. Bundesligi. Rok później zespół Nickeniga uległ Dynamu Drezno i uległ degradacji. Stoper postanowił wówczas zmienić otoczenie i przeniósł się do Ordusporu. Na początku kwietnia 2012 rozwiązał jednak kontrakt w Turcji, a od nowego sezonu został graczem FC Erzgebirge Aue, z którym ponownie grał w 2. Bundeslidze. Ostatni mecz rozegrał 17 kwietnia 2014. Później przez przewlekłe problemy ze stawami kolanowymi musiał zakończyć karierę.
Niemcy
Liechtenstein
Swiss Super League
Turcja