Autoregresja

Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

$X_{n+1}=a_{0}X_{n}+a_{1}X_{n-1}+\ldots +a_{k}X_{n-k}+c+\varepsilon ,$

gdzie:

$X_{i}$ – wartości szeregu czasowego,

$a_{0},\dots ,a_{k},c$ – współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego $c$ świadczy o obecności trendu,

$\varepsilon$ – błąd modelu.

Zobacz też

• autokorelacja
• regresja