Autoregresja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autoregresja – metoda predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

gdzie:

  • to wartości szeregu czasowego
  • to współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego świadczy o obecności trendu.
  • to błąd modelu

Zobacz też[edytuj]