Funkcja hazardu
Wygląd
Funkcja hazardu[1] – funkcja określająca prawdopodobieństwo wypłacalności danej firmy do momentu zakończenia umowy kredytowej.
Definicja
[edytuj | edytuj kod]Funkcja hazardu jest definiowana w poniższy sposób:
gdzie:
- – dystrybuanta momentu bankructwa,
- – funkcja przeżycia do chwili
Związek pomiędzy zmiennymi
[edytuj | edytuj kod]determinuje z definicji, natomiast związek między nimi wyraża się wzorem:
Przykład
[edytuj | edytuj kod]Dla rozkładu gamma o parametrach oraz funkcja hazardu jest postaci:
- dla każdego
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Marek Capiński , Tomas Zastawniak , Credit Risk, 26 września 2016 .