Kategoria:Matematyka finansowa

• Matematyka finansowa

A

• Annuita
• Arbitraż (ekonomia)

C

• Capital Asset Pricing Model
• Czas trwania obligacji

D

• Drzewo dwumianowe (ekonomia)
• Dyskonto handlowe
• Dyskonto rzeczywiste proste
• Dyskonto rzeczywiste składane

F

• Funkcja hazardu
• Funkcja przeżycia

H

• Handel wysokich częstotliwości

I

• Indykator bankructwa

K

• Koszt długu
• Koszt kapitału
• Kurs bazowy

M

• Miara martyngałowa
• Miara ryzyka
• Miernik Jensena
• Model Blacka
• Model Blacka-Scholesa
• Model Brace-Gatarek-Musiela
• Model CEV
• Model Gordona
• Model Markowitza
• Moment bankructwa
• Most Browna

O

• Opcja azjatycka
• Opcja bermudzka
• Opcja egzotyczna
• Opcja europejska
• Opcja kupna
• Opcja o uwarunkowanej premii
• Opcja sprzedaży
• Opcja z odstępem

P

• Pojemność zadłużeniowa
• Procent
• Procent prosty
• Procent składany
• Proces Lévy’ego
• Proces Wienera
• Promil
• Punkt bazowy
• Punkt procentowy

R

• Rata balonowa
• Reguła 72
• Reguła bankowa
• Renta wieczysta
• Równanie Fishera

S

• Stochastyczne równanie różniczkowe
• Stopa dyskonta
• Stopa forward
• Stopa hazardu

Ś

• Średnia ruchoma

T

• Teoria arbitrażu cenowego
• Trójczynnikowy model Famy-Frencha

V

• Value at risk

W

• Wewnętrzna stopa zwrotu
• Wypukłość obligacji
• Wzór Blacka-Scholesa

Y

• Yield to maturity

Z

• Zdyskontowane przepływy pieniężne
• Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu