Metoda Haldane’a: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m kat. |
m Robot zmienia szablon: matematyka stub |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
# {{cytuj książkę |nazwisko= Otto|imię= Wojciech|tytuł= Ubezpieczenia majątkowe|wydanie=1|wydawca=Wydawnictwa Naukowo-Techniczne |miejsce= Warszawa|rok= 2004|część= I|tytuł części= Teoria ryzyka|seria= Matematyka w ubezpieczeniach|isbn= 83-204-2887-4|język= pl}} |
# {{cytuj książkę |nazwisko= Otto|imię= Wojciech|tytuł= Ubezpieczenia majątkowe|wydanie=1|wydawca=Wydawnictwa Naukowo-Techniczne |miejsce= Warszawa|rok= 2004|część= I|tytuł części= Teoria ryzyka|seria= Matematyka w ubezpieczeniach|isbn= 83-204-2887-4|język= pl}} |
||
{{ |
{{stub}} |
||
[[Kategoria:Matematyka ubezpieczeniowa]] |
[[Kategoria:Matematyka ubezpieczeniowa]] |
Wersja z 22:06, 22 sie 2008
Metoda Haldane'a, metoda przybliżonego wyznaczania kwantyli dla zmiennej o rozkładzie prawoskośnym i gęstości określonej na dodatniej półosi. Stosowana jest w matematyce ubezpieczeniowej do aproksymacji łącznej wartości szkód.
Idea metody
Niech rozważaną zmienną będzie zmienna o wartości oczekiwanej . Metoda polega na takim dobraniu liczby , aby (przynajmniej w przybliżeniu) przekształcona zmienna
miała zerową wartość współczynnika skośności. Następnie wyznacza się jej kwantyle za pomocą aproksymacji normalnej, a zatem; gdzie oznacza kwantyl standardowego rozkładu normalnego.
Postępowanie powyższe prowadzi do oszacowania kwantyla rzędu wyjściowej zmiennej:
Szczególny przypadek metody Haldane'a gdy a aproksymowany rozkład to rozkład Gamma, prowadzi do formuły Wilsona-Hilferty'ego.
Bibliografia
- Chris D. Daykin, Teivo Pentikäinen, Martti Pesonen: Practical Risk Theory for Actuaries. Wyd. 2. Londyn: Boca Raton, Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group, 1994, s. 546, seria: Monographs on Stastistic and Applied Probability 53. ISBN 0-412-42850-4. (ang.). (o metodzie Haldane'a na str. 130)
- Wojciech Otto: Ubezpieczenia majątkowe. Wyd. 1. Cz. I: Teoria ryzyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, seria: Matematyka w ubezpieczeniach. ISBN 83-204-2887-4. (pol.).