Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

$T={\frac {r_{i}-r_{f}}{\beta _{i}}}$

$T$ – wskaźnik Treynora

$r_{i}$ – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie

$r_{f}$ – średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie

$\beta _{i}$ – współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.

Zobacz też

• Wskaźnik Sharpe’a