Money flow

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Money flow jest wskaźnikiem stosowanym w analizie technicznej. Tworzony jest poprzez pomnożenie ceny typowej i wolumenu.

Money flow index (MFI) jest oscylatorem liczonym na okresie N-dni, przyjmuje wartości od 0 do 100.

Jest liczony w następujący sposób. "Cena typowa" dla danego dnia jest średnią arytmetyczną z ceny maksymalnej, minimalnej i zamknięcia.

cena\ typowa = {cena\ maksymalna + cena\ minimalna + cena\ zamkniecia \over 3}

Money flow jest iloczynem "ceny typowej" i wolumenu.

money\ flow = cena\ typowa \times wolumen

Tworzone są następnie współczynniki money flow dla poszczególnych dni z okresu N-dni. "Pozytywny money flow" jest sumą money flow z dni, w których cena typowa była wyższa niż w dniu poprzednim, "negatywny" sumą z dni kiedy cena typowa była niższa.

money\ ratio = { pozytywny\ money\ flow \over negatywny\ money\ flow }

Następnie tworzony jest MFI, który przyjmuje wartości od 0 do 100.

MFI = 100 - {100 \over 1 + money\ ratio}

Może być policzony także tak:

MFI = 100 \times { pozytywny\ money\ flow \over pozytywny\ money flow + negatywny\ money\ flow }


Dla wartości MFI powyżej 80 rynek jest wykupiony, a dla wartości MFI poniżej 20 rynek jest wyprzedany.


Inne wskaźniki oparte na iloczynie ceny i wolumenu: