Błędy prognozy ex post

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Błędy prognozy ex post statystyki używane do późniejszej oceny dokładności prognozowania; są one wynikami porównania przeszłych prognoz ze znanymi już prawdziwymi wartościami prognozowanych wielkości.

Błąd bezwzględny[edytuj | edytuj kod]

Bezwzględny błąd prognozy ex post w czasie wynosi:

gdzie:

realizacja zmiennej w chwili (wartość rzeczywista, zaobserwowana),
– prognoza zmiennej w chwili
– liczba wyrazów w szeregu czasowym.

Błąd względny[edytuj | edytuj kod]

Względny błąd ex post w chwili wynosi:

Średni względny błąd prognozy[edytuj | edytuj kod]

Średni względny błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:

gdzie okresem czasowym jest podział czasowy

Średniokwadratowy błąd prognozy[edytuj | edytuj kod]

Średni kwadratowy błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:

Wskaźnik ten mierzy o ile odchylają się rzeczywiste relacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz. Systematyczne obliczenie tego wskaźnika daje cenne informacje o rzędzie dokładności sformułowanych prognoz. Szybki napływ informacji z danych empirycznych, pozwala na podstawie wartości omawianego wskaźnika, określić na ile jest jeszcze aktualny model będący podstawą prognozowania.

Wartość wskaźnika jest porównywana z odchyleniem standardowym reszt modelu

Przyjmuje się, że jeśli , wtedy wektor prognoz można uznać za zadowalający.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Maria Cieślak (red.), PWN, Warszawa 2004, s. 48.
  • Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, s. 70.