Błędy prognozy ex post

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Błędy prognozy ex poststatystyki używane do późniejszej oceny dokładności prognozowania; są one wynikami porównania przeszłych prognoz ze znanymi już prawdziwymi wartościami prognozowanych wielkości.

Błąd bezwzględny[edytuj]

Bezwzględny błąd prognozy ex post w czasie wynosi:

gdzie:

- realizacja zmiennej w chwili (wartość rzeczywista, zaobserwowana),
- prognoza zmiennej w chwili .
- liczba wyrazów w szeregu czasowym

Błąd względny[edytuj]

Względny błąd ex post w chwili wynosi:

Średni względny błąd prognozy[edytuj]

Średni względny błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:

,

gdzie okresem czasowym jest podział czasowy .

Średniokwadratowy błąd prognozy[edytuj]

Średni kwadratowy błąd prognozy ex post w okresie empirycznej weryfikacji:

Wskaźnik ten mierzy o ile odchylają się rzeczywiste relacje zmiennej prognozowanej od obliczonych prognoz. Systematyczne obliczenie tego wskaźnika daje cenne informacje o rzędzie dokładności sformułowanych prognoz. Szybki napływ informacji z danych empirycznych, pozwala na podstawie wartości omawianego wskaźnika, określić na ile jest jeszcze aktualny model będący podstawą prognozowania.

Wartość wskaźnika jest porównywana z odchyleniem standardowym reszt modelu

Przyjmuje się, że jeśli , wtedy wektor prognoz można uznać za zadowalający.

Bibliografia[edytuj]

  • Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, PWN Warszawa 2004, red. Maria Cieślak, s. 48
  • Prognozowanie i Symulacja Rozwoju Przedsiębiorstw, Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata, str. 70