Moment (matematyka)

Moment zwykły $m_{k}$ rzędu $k$ (gdzie $k=1,2,...$) zmiennej losowej $X$ to wartość oczekiwana $k$-tej potęgi tej zmiennej.

$m_{k}=E(X^{k})=\int \limits _{-\infty }^{\infty }x^{k}dF(x)=\left\{{\begin{array}{l}{\sum _{i}{x_{i}^{k}p_{i}}}&{(1)}\\{\int \limits _{-\infty }^{\infty }{x^{k}f(x)dx}}&{(2)}\end{array}}\right.$

gdzie:

$E(X)$ – wartość oczekiwana zmiennej losowej $X,$

$\int \limits _{-\infty }^{\infty }x^{k}dF(x)$ – całka Stieltjesa względem dystrybuanty,

$F(x)$ – dystrybuanta,

$p$ – funkcja prawdopodobieństwa,

$f$ – funkcja gęstości.

Wzory (1) i (2) stosować należy odpowiednio dla zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i rozkładzie ciągłym.

Dla $k=1$ otrzymuje się wzór na wartość oczekiwaną zmiennej losowej $X$, zatem wartość oczekiwana jest pierwszym momentem zwykłym $m_{1}.$

Moment zerowy $m_{0}$ - to suma prawdopodobieństw zmiennej losowej; jest równy 1.

Zobacz też

• moment centralny