Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Nierówność Paleya-Zygmunda dostarcza oszacowania w terminach wartości oczekiwanej i wariancji na wielkość prawdopodobieństwa, że nieujemna zmienna losowa o skończonej wariancji jest mała. Nierówność ta została udowodniona przez Raymonda Paleya i Antoniego Zygmunda.
Niech będzie nieujemną zmienną losową o skończonej wariancji i niech Wówczas prawdziwa jest nierówność
Korzystając z nierówności Höldera, dostajemy
A zatem
Podnosząc obie strony nierówności do kwadratu, dostajemy tezę.