Proces ergodyczny
Wygląd
Niektóre z zamieszczonych tu informacji wymagają weryfikacji. |
Proces ergodyczny (stacjonarny proces ergodyczny z gr. ἔργον „praca” i ὁδός „droga”) – proces stacjonarny, dla którego wartości parametrów statystycznych po zbiorze realizacji (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.
Proces jest ergodyczny, gdy spełnia warunek:
gdzie:
- – dł. przedziału uśredniania,
- – dowolna chwila procesu uśredniania,
- – stała wartość oczekiwana procesu
Wnioski
[edytuj | edytuj kod]- Ergodyczność procesu oznacza, że charakterystyki wyznaczone z realizacji w danym czasie są w pełni równoważne charakterystykom wyznaczonym z realizacji w danych miejscach (po zbiorze realizacji).
- Tylko procesy stacjonarne mogą wykazywać cechę ergodyczności. (UWAGA: proces stacjonarny nie musi być ergodyczny!).