Proces ergodyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Proces ergodyczny (stacjonarny proces ergodyczny) – proces stacjonarny dla którego wartości parametrów statystycznych po zbiorze realizacji (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.

Proces jest ergodyczny, gdy spełnia warunek:

gdzie:

– dł. przedziału uśredniania,
– dowolna chwila procesu uśredniania,
– stała wartość oczekiwana procesu .

Wnioski[edytuj | edytuj kod]

  1. Ergodyczność procesu oznacza, że charakterystyki wyznaczone z realizacji w danym czasie są w pełni równoważne charakterystykom wyznaczonym z realizacji w danych miejscach (po zbiorze realizacji).
  2. Tylko procesy stacjonarne mogą wykazywać cechę ergodyczności. (UWAGA: proces stacjonarny nie musi być ergodyczny!)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]