Kategoria:Procesy stochastyczne

• Proces stochastyczny

B

• Błądzenie losowe

C

• Cyklostacjonarność

F

• Fluktuacja

I

• Indykator bankructwa

K

• Kwantowa metoda Monte Carlo

L

• Losowość

Ł

• Łańcuch (teoria prawdopodobieństwa)
• Łańcuch Markowa

M

• Metoda Eulera-Maruyamy
• Moment zatrzymania
• Most Browna

N

• Niejednorodny proces Poissona
• Nierówność Bernsteina

P

• Prawo odbicia procesu Wienera
• Proces ergodyczny
• Proces gaussowski
• Proces Lévy’ego
• Proces liczący
• Proces o przyrostach niezależnych
• Proces o przyrostach stacjonarnych
• Proces Poissona
• Proces stacjonarny
• Proces stochastyczny progresywnie mierzalny
• Proces sygnałowy
• Proces Wienera
• Próbkowanie Monte Carlo łańcuchami Markowa
• Próbkowanie przekrojów

R

• Równania Chapmana-Kołmogorowa
• Równanie Fokkera-Plancka
• Równanie Langevina

S

• Schemat Bernoulliego
• Stan (łańcuchy Markowa)
• Stochastyczna równoważność procesów

T

• Twierdzenie Dooba
• Twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów

W

• Wahanie kwadratowe
• Własność Markowa

Z

• Złożony proces Poissona