Średnia ruchoma

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Średnia krocząca)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Średnia ruchoma, średnia krocząca – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, zwłaszcza w analizie technicznej.

Prosta średnia ruchoma[edytuj | edytuj kod]

Prosta średnia ruchoma (SMA, od ang. simple moving average) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów. Jeśli przez p0 oznaczymy ostatnią wartość, to

Ważona średnia ruchoma[edytuj | edytuj kod]

Wagi okresów w WMA, n = 15

Ważona średnia ruchoma (WMA, od ang. weighted moving average) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Dla przykładu, w n-okresowej WMA ostatni okres ma wagę n, przedostatni n−1 i tak dalej.

Wykładnicza średnia ruchoma[edytuj | edytuj kod]

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA, od ang. exponential moving average) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy.

Wagi okresów w EMA, N = 20

gdzie:
.
– ostatnia wartość
– przedostatnia wartość
...
– wartość sprzed N okresów
– liczba okresów

Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia ruchoma (EWMA).

Inne średnie ruchome[edytuj | edytuj kod]

Rzadziej stosuje się inne rodzaje średnich ruchomych:

  • średnia ruchoma szeregów czasowych (ang. time period moving average) – obliczana metodą regresji liniowej
  • średnia ruchoma skorygowana o wolumen (VAMA, od ang. volume-adjusted moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę okresom o największym wolumenie obrotów
  • trójkątna średnia ruchoma (TMA, od ang. triangular moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę danym środkowym.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]