Średnia krocząca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Średnia krocząca (średnia ruchoma, ang. moving average - MA) - metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, szczególnie w analizie technicznej.

Prosta średnia krocząca[edytuj]

Prosta średnia krocząca (ang. simple moving average, SMA) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów. Jeśli przez p0 oznaczymy ostatnią wartość, to

Ważona średnia krocząca[edytuj]

Wagi okresów w WMA, n=15

Ważona średnia krocząca (ang. weighted moving average, WMA) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Np. w n-okresowej WMA ostatni okres ma wagę n, przedostatni n-1 itd.

Wykładnicza średnia krocząca[edytuj]

Wykładnicza średnia krocząca (ang. exponential moving average, EMA) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy.

Wagi okresów w EMA, N=20

gdzie:
.
- ostatnia wartość
- przedostatnia wartość
...
- wartość sprzed N okresów
- liczba okresów

Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia krocząca (EWMA).

Inne średnie kroczące[edytuj]

Rzadziej stosuje się też inne rodzaje średnich kroczących:

  • średnia krocząca szeregów czasowych (ang. time periods moving average), wykorzystująca metodę regresji liniowej,
  • średnia krocząca poprawiona o wolumen (ang. volume adjusted moving average, VAMA) - średnia ważona, największą wagę przypisująca okresom o największym wolumenie handlu,
  • trójkątna średnia krocząca (ang. triangular moving average, TMA) - średnia ważona, największą wagę otrzymują środkowe dane.

Zobacz też[edytuj]

  • Wygładzanie wykładnicze, metoda obróbki (odszumiania) szeregów czasowych używająca średniej kroczącej wykładniczej