Regresja logistyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regresja logistyczna – jedna z metod regresji używanych w statystyce w przypadku, gdy zmienna zależna jest na skali dychotomicznej (przyjmuje tylko dwie wartości). Zmienne niezależne w analizie regresji logistycznej mogą przyjmować charakter nominalny, porządkowy, przedziałowy lub ilorazowy. W przypadku zmiennych nominalnych oraz porządkowych następuje ich przekodowanie w liczbę zmiennych zero-jedynkowych taką samą lub o 1 mniejszą niż liczba kategorii w jej definicji [1].

Zwykle wartości zmiennej objaśnianej wskazują na wystąpienie, lub brak wystąpienia pewnego zdarzenia, które chcemy prognozować. Regresja logistyczna pozwala wówczas na obliczanie prawdopodobieństwa tego zdarzenia (tzw. prawdopodobieństwo sukcesu).

Formalnie model regresji logistycznej jest uogólnionym modelem liniowym (GLM), w którym użyto logitu jako funkcji wiążącej.

Szansa[edytuj]

Regresja logistyczna opiera się na specyficznym sposobie wyrażania prawdopodobieństwa, zwanym szansą (ang. odds).

Zamiast określać prawdopodobieństwo klasycznie, za pomocą stosunku liczby sukcesów do liczby wszystkich prób, oblicza się szansę, czyli stosunek liczby sukcesów do liczby porażek.

Można ją łatwo wyliczyć ze zwykłego prawdopodobieństwa:

Istnieje też odwrotne przekształcenie:

Szansa ma pewną zaletę w porównaniu ze zwykłym zapisem prawdopodobieństwa — przyjmuje dla wartości z zakresu a jej logarytm wartości z zakresu .

Dzięki temu można stosować do szacowania logarytmu szansy metody regresji nie ograniczone do przedziału [0,1] (np. regresję liniową).

Funkcja logit

Funkcja przekształcająca prawdopodobieństwo na logarytm szansy zwana jest logitem:

Funkcja odwrotna:

Model regresji logistycznej[edytuj]

Regresja logistyczna zakłada, że zmienna objaśniana ma rozkład dwupunktowy:

dla

gdzie liczba prób w procesie Bernoulliego jest znana, a prawdopodobieństwo sukcesu jest nieznane. Przykładem tej sytuacji jest rozkład odsetka kwiatów, które zakwitną, wśród sadzonek.

Model zakłada, że dla każdej próby Bernoulliego (wartość ), istnieje zbiór zmiennych objaśniających, które niosą pewną informację na temat prawdopodobieństwa sukcesu. Te zmienne objaśniające można uważać za -elementowy wektor losowy . Model przyjmuje wówczas postać:

Logit nieznanego prawdopodobieństwa sukcesu jest modelowany jako liniowa funkcja :

Do modelu można wprowadzić stałą, tworząc zmienną objaśniającą, mającą wszędzie wartość 1, czyli ustawiając dla pewnego i wszystkich . Nieznane parametry są zwykle estymowane metodą największej wiarygodności.

Interpretacją szacowanego parametru jest addytywny wpływ, jaki ma jednostkowa zmiana zmiennej na logarytm ilorazu szans (ang. odds ratio).

W przypadku zmiennych objaśniających na skali dychotomicznej (np. płeć), jest estymacją szansy, powiedzmy, mężczyzn w porównaniu z kobietami.

Model posiada równoważne sformułowanie w postaci:

Ta forma funkcjonalna jest znana jako perceptron lub jednowarstwowa sieć neuronowa.

Inne zastosowania[edytuj]

Model regresji logistycznej posiada także inne odmiany niż modele zmiennych jakościowych dwumianowych. Są to:

  • Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych
  • Modele zmiennych wielomianowych nieuporządkowanych (w tym modele zagnieżdżone i warunkowe)

Podobne modele[edytuj]

Podobną procedurą jest zastosowanie regresji probitowej, w której zamiast funkcji logit stosuje się odwrotną dystrybuantę rozkładu normalnego (tzw. probit)

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

  • Alan. Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley-Interscience, Nowy Jork, 2002. ISBN 0-471-36093-7.
  • T. Amemiya: Advanced Econometrics. Harvard University Press, 1985. ISBN 0-674-00560-0.
  • N. Balakrishnan: Handbook of the Logistic Distribution. Marcel Dekker, Inc., 1991. ISBN 978-0-8247-8587-1.
  • William H. Green: Econometric Analysis, fifth edition. Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066189-9.
  • David W. Hosmer: Applied Logistic Regression, 2nd ed.. Chichester, Wiley, Nowy Jork, 2000. ISBN 0-471-35632-8.

Przypisy

  1. Małgorzata Rószkiewicz: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 175-180. ISBN 978-83-01-13771-7.