Opcja azjatycka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Opcja azjatycka to rodzaj opcji egzotycznej, dla której wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w okresie jej ważności. Przy czym wartość średnia może być liczona jako średnia arytmetyczna albo średnia geometryczna. Dni obserwacji mogą być podane w postaci dyskretnej, albo ciągłej.