Zenden piłkarską karierę zaczynał w rodzinnej miejscowości Maastricht, w małej szkółce o nazwie Leonidas. Profesjonalną karierę Zenden zaczynał jednak w klubie PSV Eindhoven. Ten lewy pomocnik zadebiutował w Eredivisie28 sierpnia1994 roku w meczu, który PSV wygrało z Vitesse Arnhem 4-2, a Zenden wszedł wówczas na boisko w 84 minucie. Już w pierwszym sezonie gry wówczas 18-letni Zenden grał dużo w pierwszym składzie i zaliczył 27 występów i zdobył 5 bramek, co jak na tak młodego zawodnika było sukcesem. W kolejnych latach Zenden był podporą PSV i uważano, że ma wielki talent. Nie wyobrażano sobie lewego skrzydła bez niego. Podczas całego pobytu w Eindhoven (1994-1998) Zenden rozegrał w lidze 112 meczów i zdobył 32 bramki. Do sukcesów należy zdobycie mistrzostwa Holandii w 1997 roku oraz Pucharu Holandii w 1996 roku. W 1998 roku zainteresowała się nim wielka FC Barcelona i za 12 milionów euro Zenden przeszedł na Półwysep Iberyjski. Jednak w Barcelonie nie pokazał w pełni swojego talentu i nie grał zbyt dobrze. Trener Louis van Gaal na lewym skrzydle wolał Marca Overmarsa. W Hiszpanii jedynym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Hiszpanii w 1999 roku. Potem szło mu coraz to gorzej. Ogółem przez 3 sezony (grał w Barcelonie do lata 2001) w Primera División rozegrał tylko 64 mecze i zdobył tylko 2 bramki.
Słaba gra w Hiszpanii spowodowała, że w 2001 roku bez żalu sprzedano Zendena za 8 milionów euro do Chelsea. Jednak w Londynie również nie radził sobie. W 2 sezonach ugrał 42 mecze i strzelił 4 bramki, za to w nowym sezonie 2003-2004 nie widziano dla niego miejsca w pierwszym zespole i po Zendena zgłosił się Middlesbrough F.C. Zenden, który odszedł do tego zespołu za darmo, sezon zaliczył całkiem udany – 31 meczów, 4 gole. Dodatkowo w marcu 2004 Zenden zdobył zwycięską bramkę w finale Pucharze Ligi Angielskiej przeciwko Boltonowi i dzięki temu Middlesbrough F.C. zdobyło pierwsze trofeum w historii. W następnym sezonie Zenden doznał ciężkiej kontuzji, która umożliwiła mu zagranie tylko 4 meczów, a w lipcu 2005 podpisał kontrakt z Liverpool FC, do którego odszedł bez sumy odstępnego. Z nowym klubem zdołał już wygrać Superpuchar Europy, kiedy to Liverpool wygrał z CSKA Moskwa.
24 maja 2007 manager Liverpoolu Rafael Benítez ogłosił, że klub nie przedłuży kontraktu z Zendenem. 6 lipca 2007 Zenden podpisał dwuletni kontrakt z Olympique Marsylia. W czasie dwóch sezonów gry w tym zespole wystąpił w ponad 50 ligowych spotkaniach i zdobył sześć bramek. W październiku 2009 roku jako wolny zawodnik podpisał roczny kontrakt z Sunderlandem.
