Myron Scholes: Różnice pomiędzy wersjami
[wersja przejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
poprawa linków |
inf. o plagiacie noblistów (wg N. Taleb, Antykruchość, s. 327) Znaczniki: Wycofane VisualEditor |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
|commons = Category:Myron Scholes |
|commons = Category:Myron Scholes |
||
}} |
}} |
||
'''Myron S. Scholes''' (ur. [[1 lipca]] [[1941]] w [[Timmins]], [[Ontario]]) – [[Kanada|kanadyjski]] ekonomista, laureat [[Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii|Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii]] w 1997 roku. |
'''N. Taleb - Antykruchość s. 327 - pisze, że ten wzór odkrył ktoś inny, a w dodatku nobliści posłużyli się fikcyjnymi obliczeniami. Myron S. Scholes''' (ur. [[1 lipca]] [[1941]] w [[Timmins]], [[Ontario]]) – [[Kanada|kanadyjski]] ekonomista, laureat [[Laureaci Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii|Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii]] w 1997 roku. |
||
Był profesorem [[University of Chicago|Uniwersytetu Chicagowskiego]] oraz [[Uniwersytet Stanforda|Uniwersytetu Stanforda]]. Wraz z [[Robert C. Merton|Robertem Mertonem]] i [[Fischer Black|Fischerem Blackiem]] opracował znaną metodę wyceny instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów długoterminowych. Wzór na wycenę opcji (usługi finansowej), opracowany na podstawie tej metody, jest powszechnie stosowany w praktyce i znany pod nazwą [[Wzór Blacka-Scholesa|wzoru Blacka-Scholesa]]. |
Był profesorem [[University of Chicago|Uniwersytetu Chicagowskiego]] oraz [[Uniwersytet Stanforda|Uniwersytetu Stanforda]]. Wraz z [[Robert C. Merton|Robertem Mertonem]] i [[Fischer Black|Fischerem Blackiem]] opracował znaną metodę wyceny instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów długoterminowych. Wzór na wycenę opcji (usługi finansowej), opracowany na podstawie tej metody, jest powszechnie stosowany w praktyce i znany pod nazwą [[Wzór Blacka-Scholesa|wzoru Blacka-Scholesa]]. |
Wersja z 17:11, 21 kwi 2024
Państwo działania | |
---|---|
Data urodzenia |
1941 |
profesor | |
Specjalność: ekonomia | |
Uczelnia | |
Nagrody | |
Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii |
N. Taleb - Antykruchość s. 327 - pisze, że ten wzór odkrył ktoś inny, a w dodatku nobliści posłużyli się fikcyjnymi obliczeniami. Myron S. Scholes (ur. 1 lipca 1941 w Timmins, Ontario) – kanadyjski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 roku.
Był profesorem Uniwersytetu Chicagowskiego oraz Uniwersytetu Stanforda. Wraz z Robertem Mertonem i Fischerem Blackiem opracował znaną metodę wyceny instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów długoterminowych. Wzór na wycenę opcji (usługi finansowej), opracowany na podstawie tej metody, jest powszechnie stosowany w praktyce i znany pod nazwą wzoru Blacka-Scholesa.
W 1997 osiągnięcia te przyniosły Scholesowi i Mertonowi Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.
Linki zewnętrzne
- Myron S. Scholes The Concise Encyclopedia of Economics (ang.)