Ekonofizyka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ekonofizyka (ang. econophysics, niem. Ökonophysik) [również fizyka ekonomiczna, czasem ekonomia fizyczna] - nowe podejście w ekonometrii zajmujące się zastosowaniem metod matematycznych, stosowanych dotychczas w fizyce, w naukach ekonomicznych - zwłaszcza do badania systemów ekonomicznych. Na potrzeby ekonomii wykorzystywane są najnowsze koncepcje i metody fizyki, takie jak: teoria macierzy przypadkowych, zjawiska krytyczne, skalowanie, fraktale, multifraktale, chaos deterministyczny (teoria chaosu), teoria turbulencji, sieci złożone, teoria fal Elliotta, teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof. W szczególności dużym sukcesem okazało się zastosowanie narzędzi fizyki układów złożonych (m.in. metoda Monte Carlo, prawa potęgowe skalowania, skalowanie wielowymiarowe) do analizy danych finansowych.

Ekonofizyka jako dyscyplina naukowa[edytuj | edytuj kod]

Ekonofizyka to interdyscyplinarne podejście do zagadnień ekonomicznych uwzględniające przede wszystkim metody fizyczne i matematyczne, ale także symulacje komputerowe (informatykę). Kilka uczelni w Polsce oferuje specjalność ekonofizyka. Studia zapewniają podstawową wiedzę w zakresie:

Szczególny nacisk w oferowanej specjalności położony został na wykorzystanie metodologii fizyki do praktycznej analizy zachowań rynków kapitałowych. Absolwenci będą profesjonalnymi analitykami (specjalistami w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych) i będą mogli podjąć pracę w bankach, firmach ubezpieczeniowych, dużych korporacjach.

Literatura[edytuj | edytuj kod]

  • R.N. Mantegna, H.E. Stanley, Ekonofizyka - wprowadzenie, (tłum. Ryszard Kutner), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 (ISBN 83-01-13524-7)
  • R.N.Mantegne, H.E.Stanley, An Introduction to Econophysics - Correlation and Complexity in Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2000 (ISBN 0-521-62008-2)(abstrakt)
  • S. Sinha, A. Chatterjee, A. Chakraborti, B. K. Chakrabarti, Econophysics: An Introduction, Wiley-VCH, 2010.
  • M.de Oliveira, P.M.C de Oliveira, D.Stauffer Evolution, Money, War and Computers, B.G. Teubner Stuttgart, Leipzig 1999.
  • The Economy as an Evolving Complex System II, eds. W.B. Arthur, S. Durlauf, D. Lane, Addison-Wesley, 1997. (abstrakt)
  • H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 3th edition, (ISBN 981-238-106-6)(abstrakt)(książka do pobrania w formacie *.PDF)
  • J. McCauley, Dynamics of Markets, Econophysics and Finance, Cambridge University Press Cambridge 2004 (abstrakt)
  • B. Roehner, Patterns of Speculation - A Study in Observational Econophysics, Cambridge University Press, Cambridge 2002 (abstrakt)
  • A. Chatterjee, S. Yarlagadda, B.K. Chakrabarti, Econophysics of Wealth Distributions, Springer-Verlag Italia, Milan 2005 (abstrakt)
  • E. Farjoun, M. Machover, Laws of Chaos; A Probabilistic Approach to Political Economy, Verso, London 1983 ((abstrakt)
  • Ph. Mirowski, More Heat than Light - Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1989(abstrakt)
  • B. Ingrao, G.Israel, The Invisible Hand - Economic Equilibrium in the History of Science, The MIT Press, Cambridge, MA (USA), 1990
  • D. Sornette, Why Stock Markets Crash : Critical Events in Complex Financial Systems, Princeton University Press, Princeton 2004
  • D. Grech, Econophysics teaching at the University of Wroclaw, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 344:335-339, 2004 [1]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]